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주식/금융공학운용본부

운용철학

  • 가치투자
  • 안정적인
    운용수익률
  • 리스크관리 &
    투명성

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장기적으로 안정적인 운용 수익률을 추구합니다

철저한 리스크 관리와 운용의 투명성을 지향합니다

계량분석과 정성적 리서치를 바탕으로 한 가치 투자를 실행합니다

운용 Process

기본투자
방향설정

  • 운용업무관련 규정 및 기준에 맞는 고객의 투자목적 선정
  • Risk 선호에 따른 Portfolio 및 기본 운용전략/방향 설정

전략적
자산배분

  • 경제 및 증시환경 분석을 통한 전략적 자산배분(Asset Allocation)
  • 주식(퓨어/퀀트) 및 선물 비중 결정

Portfolio
구성

  • 투자유니버스/포트폴리오 종목 지속적 분석 및 검토 (Valuation, Consensus)
  • 퀀트 밸류에이션/모델링 포트폴리오
  • 최적화로 퀀트 포트폴리오 구축

Trading 전략
수립 및 매매

  • 적정매수가 및 목표매도가 설정
  • 기타 초과수익 기회포착 및 매매

운용성과 보고
Risk 관리

  • 일간, 주간, 월간 섹터별, 시총별 포트폴리오 수익구조 분석점검 및 성과 트래킹

집합투자재산운용위원회

  • CEO, 운용본부장, 리스크관리팀장 참석
  • 운용업무관련 규정 및 기준 제·개정 심의
  • 고객 투자목적, Risk 선호에 따른 Portfolio 기본방향 설정
  • 중장기 시황전망 및 자산운용 전략의 수립
  • 운용성과 분석 및 Compliance 조치 평가
  • Universe 구성 승인

리서치

  • Universe DB관리
  • Model Portfolio 구성
  • Macro Factor 분석
  • 산업별 업황 비교 분석
  • 업종/종목에 대한 퀀트
  • 밸류에이션
  • 기업정보수집 및 탐방 보고

운용전략회의

  • 경제 및 증시환경 분석을 통한 전략수립 및 수정
  • 운용본부 참석
  • 전략적 자산배분(Asset Allocation)
  • 포트폴리오 구성 승인
  • 시장 시나리오별 대응전략 수립
  • 펀드운용성과 분석