본문 바로가기

Risk Management

Risk Management

자산운용 심의회

아래로 화살표 이미지

시장리스크 등 모니터링 사전, 상세체크 및 사후보고

운용, 내부리스크 등 모니터링 사전, 상시점검 및 사후보고

아래로 화살표 이미지

리스크관리팀

Risk Managemaent System Infra.
외부 사무관리회사: Aitas 이용
(자산운용지시, 회계, 보고, 평가, 규정체크의 시스템화 및 투명성 확보)

Risk Managemaent System Infra.

시스템명 :
Aitas-신탁회계시스템, Aitas-BIGS(펀드평가 및 분석시스템), Aitas-Ai Trader(트레이딩 시스템)
시스템의 특징 :
VaR 시뮬레이션 및 조회 종목별 매매에 따른 VaR의 변동을 사전 계산
위규사항 사후체크 : 종합현황판 및 Daily 보고서 확인
성과분석 : 샤프, 젠센, 트레이너지수 등의 분석을 통해 운용의 적정성 여부 점검

리스크 관리 Process

사전 관리

  • 위험관리규정 제/개정
  • 운용가이드라인 설정 및 숙지
    - 투자한도 및 투자대상 제한
    - BM대비 T/E 및 Loss-Cut수준 설정
  • 펀드 특성별 내부위험관리
    - 종목별 Loss-Cut 수준 전체 손실한도 등
  • Front Office와 Back Office의 철저한 분리

정의된 위험을 Aitas의 주문 및
신탁회계시스템에 등록

리스크 모니터링

  • 투자한도 및 투자대상 준수 여부
    - 자산별 편입비, 신용등급
    - 공매도, Universe, 가용지금 등
  • 시장리스크 지표 Check
    - BM대비 T/E, Loss-Cut 등
  • 펀드 성과평가 및 성과요인 분석
  • 펀드설정 목표와 운용실적의 괴리여부 측정 관리

Aitas의 주문시스템에서
사전적으로 Check

사후관리

  • 리스크 해소 조치
    - 리스크 초과 및 위규사항 발생시 담당자는 펀드매니저에게 통보, 즉각적인 해소 조치이행
  • 즉각적인 해소가 불가피한 경우 위험관리 위원회 소집 후해소방안 명문화 및 이행 점검
  • 위반 여부 개별 성과평가에 반영

Aitas의 신탁회계시스템에서
Daily보고서 확인 및 조치